eXtremeDB大幅缩短NSE.IT算法交易(Algo/HFT)和前台系统交易解决方案的延迟

时间:2013-07-08   来源:   网友评论:0   人气: 1208 作者:

印度国家证券交易所的全资IT子公司通过集成eXtremeDB内存数据库系统(IMDS)进行风险管理,该公司的算法和前台系统交易解决方案达到低于毫秒水平的订单处理速度

2011年9月21日,华盛顿州伊萨夸市——创新型实时数据库技术开发商McObject® 宣布,全球第三大证券交易所(按交易量)印度国家证券交易所(NSE)的全资IT子公司NSE.IT已经集成了McObject的eXtremeDB® 内存数据库系统(IMDS),用来取代传统的关系数据库管理系统(RDBMS)软件,以满足基于NeatXS交易平台的算法交易解决方案的高性能要求。NSE.IT称赞道,NeatXS迁移到eXtremeDB之后,订单处理延迟缩短到低于毫秒水平,超低延迟可实现更高的吞吐量。

NSE.IT的Algo解决方案集成了eXtremeDB作为NeatXS风险管理特性的实时数据库,该特性用于保护Algo解决方案的用户(通常是经纪人、专业的贸易公司、资产管理公司和对冲基金等)免受多种风险因素的影响,例如订单规模、利润分配、总暴露和净暴露、期权范围、证券市值价值和“胖手指”按键错误等。

风险管理是一个评估和分析风险的过程,然后制定处理风险的战略同时尽力控制回报。虽然无法对所有风险进行控制,但是利用有效的战略,可以控制风险的影响效果并且控制投资组合。NSEIT的风险管理方案将所需的方法、技术和数据结合到一个解决方案中,帮助客户制定更明智的金融决策,高效地实现其业务目标。

在算法和高频交易领域,风险管理采用自动方式进行,要求在下订单后执行订单前对订单进行分析。NSE.IT美洲区总裁V.S. Kumar表示:“NeatXS的风险管理功能每秒可收到数千个新的数据点。数据流一直呈指数级增长而且还将继续保持增长,这主要是由于交易所不断扩展的数据广播服务。对数据进行排序、筛选和整理以便进行复杂分析会成为必须‘快进快出’的算法策略的瓶颈。在我们最近的升级过程中,我们发现风险管理模块的实时数据库技术是我们可以优化产品进而为客户带来更多价值的一个领域。”

内存数据库系统能够完全在主内存中处理数据,消除了磁盘和文件I/O以及缓存等造成延迟的因素。相反,eXtremeDB解决方案将这些造成开销的来源都在RDBMS中通过“硬件实现”,而传统的RDBMS需要在磁盘存储数据。eXtremeDB支持SQL,而NSE.IT工程师选择使用由C语言函数组成的、速度更快的本机接口。最后,eXtremeDB采用进程内(而不是客户端/服务器)数据库架构。由于eXtremeDB能够完全在应用程序进程中运行,消除了在执行路径中的进程间通信。
      
NSE.IT首席交付官Pareshnath Paul博士表示:“eXtremeDB使我们可以将每个订单的延迟缩短到低于毫秒的水平,同时可以实现复杂的风险与合规系统,为我们的Algo解决方案在竞争日益激烈的市场中奠定了稳固的竞争优势。”

NSE.IT美洲区总裁V.S. Kumar表示:“在实现超低延迟的同时利用强大的风险管理框架,这为我们的Algo解决方案带来了针对亚洲、美洲和欧洲市场买方企业的价值定位。”

McObject首席运营官Chris Mureen表示:“eXtremeDB IMDS已经成为帮助数据密集型实时软件应用程序缩短延迟的一款重要工具。在资本市场领域,缩短处理时间可以直接转化为增加的利润,使eXtremeDB解决方案成为这种应用程序类别的理想之选。McObject正在与金融行业的的客户密切合作,并且为NSE.IT利用我们的技术所取得的成功感到由衷地高兴。”

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