XASUN量化交易服务器硬件解决方案全集(2013)

时间:2013-07-13   来源:   网友评论:0   人气: 1822 作者:

量化交易是指投资者借助计算机软硬件、金融工程建模等手段, 将自己的金融操作,用很明确的方式去定义和描述,用以协助投资者进行投资决策,并且严格按照所设定的规则去执行交易策略(买卖、价格、数量、交易时间控制等)的交易方式。算法交易可以被应用于任何投资策略,包括做市、跨市套利、期现套利和单边投机(包括趋势追随)。在投资决策和执行的任何一个阶段,算法交易信号都能够提供良好的技术支持,甚至整个投资决策和执行可以完全依靠算法交易自动运行

对算法交易来说,高速计算机、低延迟通信系统能更快地计算出结果、更快地将交易指令发送到交易所,由于算法交易对系统的稳定性、网络带宽和速度的要求比常规的下单指令执行要高很多.

 

(一)量化交易系统概述

一个优秀的量化交易系统,拥有最快接收行情数据线路、最快数据处理与读取能力、最好的策略软件、最快的交易通道,每个环节缺一不可。

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量化交易延迟的主要环节

第一环节 行情和订单信息网络传送延迟

交易所的实时行情数据和订单信息需要通过网络通道连接到程序化量化交易的策略交易服务器上.行情数据转路经最少的时间、深度行情,交易通道采用专用、直连的交易通道进行交易。

行情和交易的延时都要求尽可能最低. 比如为了减少数据延迟,越来越多的经纪商和服务机构要求尽量缩短自己的服务器与证券交易所计算机系统的物理距离.

涉及到的硬件设备网络连接方式、交换机、路由器、数据发送优化

第二环节 策略服务器数据接收、处理的延迟

策略服务器使用高速服务器执行策略的架构,采用服务器多核多进程、多线程方式进行自动化交易、程序化交易、算法交易,为了追求闪电交易,使用超低延迟硬件技术进行高频交易等量化交易方式.

涉及到的硬件设备策略服务器硬件(CPU处理速度、网卡、硬盘、内存、存储等)

第三环节 算法交易策略的延迟

1. 对股票等证券的历史行情数据进行分析,结合交易的思想,设计出交易策略。这是算法交易的核心。

2. 将交易策略编写成计算机程序,并把这些程序整合成一个交易系统来操作这些策略。根据股票的品种等因素确定好交易参数。

3. 将设计好的交易系统上接行情数据,下连下单接口以报单。实际交易时,让程序根据行情的变化自动选择股票的买卖点。

4.程序根据产生的买卖点来对股票进行买卖操作。

涉及的延迟:开发语言、算法策略、数据库结构

算法策略方面除了基本VWAPTWAP,新算法层出不穷、更为复杂精细的算法,如

冰山一角Iceberging---通常将大单指令拆分为若干个小单指令渐次进入市场;

游击队员Guerrilla---用来发现潜在的冰山一角

基准点Benchmarking---被交易员用来模拟指数收益

狙击手Sniper---

嗅探器Sniffer--被用来发现最动荡或最不稳定的市场

 

任何类型的模式识别或者预测模型都能用来启动算法交易,神经网络和基因编程也已经被用来创造算法模型。

第四个环节 金融新闻信息实时获取延迟

如今金融市场的信息已被诸如路透、道琼斯、彭博、汤姆逊金融等公司格式化,通过算法的解读来形成交易。

  计算机被用来生产消息,譬如公司公布盈利结果或公布经济统计数据,这些消息几乎在瞬间同步直接传输给其它计算机,由它们根据消息进行交易。

  交易算法并不仅仅是根据简单的消息进行交易,它还能翻译更难理解的消息。一些公司还试图对消息自动设置表情(以表示该消息是好是坏),这样的话自动交易就可以直接根据消息进行了。

  将消息从人类语言翻译到机器语言这一进程实在很有意义,路透算法交易全球业务经理克里斯蒂.苏塔尼说,我们越来越多的顾客发现了利用消息赚钱的途径

  消息报道的速度对算法交易的重要性不言而喻,在一例广告宣传中( 200831日的《华尔街日报》W15版面刊登),道琼斯声称自己在报道英格兰银行降息时比其他新闻媒体快了2秒钟。


 

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